Was ist eine zeitreihe?

• AR(p)-Prozess.
• ARIMA(p,d,q)-Prozess.
• ARMA(p,q)-Prozess.
• Identifikation.
• Kointegration.
• Kointegrationsmodell.
• Lag.
• MA(q)-Prozess.

Was bedeutet Trendbereinigt?

Trendbereinigte Daten sind Daten, bei denen die Trendkomponente entfernt wurde. Bei den trendbereinigten Werten handelt es sich entweder um die Differenzen zwischen den beobachteten Werten und den Trendwerten (additives Modell) oder um die beobachteten Werte dividiert durch die Trendwerte (multiplikatives Modell).

Was ist eine autokorrelation?

Autokorrelation bedeutet 'mit sich selbst korreliert', das heißt, verschiedene Beob- achtungen einer Variable sind untereinander korreliert. Damit ein solches Muster interpretierbar ist, muss die Reihenfolge der Beobachtungen einer logischen Ordnung gehorchen, wie dies zum Beispiel bei Zeitreihen der Fall ist.

Was ist stationarität?

Stationarität ist eine der bedeutendsten Eigenschaften stochastischer Prozesse in der Zeitreihenanalyse. Mit der Stationarität erhält man Eigenschaften, die nicht nur für einzelne Zeitpunkte gelten, sondern Invarianzen über die Zeit hinweg sind. ... Dieser Prozess wird auch zentrierter Prozess genannt.

Was bedeutet schwach stationär?

Ein stochastischer Prozess heißt schwach stationär, wenn Erwartungswert, Varianz und (Auto)kovarianz des Prozesses unabhängig von t sind.

Was ist weißes Rauschen Statistik?

In der Statistik bezeichnet der Name weißes Rauschen einen Prozess von unkorrelierten Zufallsvariablen mit Erwartungswert null und konstanter Varianz. ... Ein Spezialfall ist hierbei das gaußsche weiße Rauschen, hier sind die Zufallsvariablen normalverteilt.

Was sind Studentisierte residuen?

Studentisierte entfernte Residuen

Das entfernte Residuum d _i ist die Differenz zwischen y _i und dessen angepasstem Wert in einem Modell, in dem die i-te Beobachtung aus den Berechnungen ausgelassen wird. Die Beobachtung wird ausgelassen, um das Verhalten des Modells ohne den potenziellen Ausreißer zu untersuchen.

Was ist ein stationärer Zustand?

Zusammenfassung. In § 1.17 wurde ein stationärer Zustand definiert als ein Nichtgleich-gewichtszustand, in dem die intensiven Zustandsvariablen des Systems zeitlich konstant sind. Ist das System homogen, so haben die genannten Variablen überall dieselben Werte, sind also zeitlich und örtlich unveränderlich.

Was bedeutet Ergodisch?

Streng ergodisch wird ein System dann genannt, wenn die Zeitmittel und Scharmittel mit der Wahrscheinlichkeit eins zum gleichen Ergebnis führen. Anschaulich bedeutet das, dass während der Entwicklung des Systems alle möglichen Zustände erreicht werden, der Zustandsraum also mit der Zeit vollständig ausgefüllt wird.

Was ist Instationär?

Die Strömung eines Fluids ist instationär, wenn dessen Strömungsgrößen wie Geschwindigkeit und Druck nicht nur von den Koordinaten des zur Beschreibung des Strömungsfeldes verwendeten Koordinatensystems, sondern auch von der Zeit abhängig sind.

Wann liegt autokorrelation vor?

Genauer gesagt liegt Autokorrelation vor, wenn ein Teil einer Zeitreihe mit sich selbst zu einem anderen Zeitpunkt korreliert (dieser Zeitpunkt kann sowohl in der Vergangenheit, als auch der Zukunft liegen). Man könnte Autokorrelation deshalb auch „verzögerte Korrelation“ nennen.

Was bedeutet korrelieren?

Eine Korrelation (mittellat. correlatio für „Wechselbeziehung“) beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Zuständen oder Funktionen.

Was tun bei autokorrelation?

Am einfachsten kann man Autokorrelation kontern, indem man robuste Standardfehler schätzen lässt. Wir haben oben bereits gelernt, dass die Koeffizienten nicht verzerrt sind, sondern lediglich deren Standardfehler. Schätzt man nun robuste Standardfehler, lässt sich das Problem recht bequem lösen.

Was ist der Trend in der Wirtschaft?

Mit Trend bezeichnet man eine über einen längeren Zeitraum stabile Börsenentwicklung, die in eine bestimmte Richtung geht. Unterschieden wird zwischen Abwärtstrend, Aufwärtstrend und Seitwärtstrend.